Sybase, le spécialiste mondial des logiciels d'infrastructure et de mobilité, et Quant House, un leader de solutions de program trading, annoncent un partenariat stratégique portant sur le développement de solutions de back testing et de tests de régression On Demand autour des stratégies de trading algorithmique.

Les program trading sont des logiciels d'achat et de cession automatique des ordres s'appuyant sur des règles algorithmiques, dont la validation dépend de tests significatifs sur des données de marché (market data). Ces opérations nécessitent, d'une part, des connaissances approfondies des technologies de stockage et de messagerie, et d'autre part, des investissements importants en matériel (serveurs et stockage) pour maintenir l'ensemble des données nécessaires aux analyses.

Quant House est un éditeur de solutions de program trading de bout en bout qui comprend des technologies de données de marché à très faible délai de latence, un framework de développement de stratégies de trading, un moteur d’exécution, et des sites d’hébergement de proximité à Chicago, New York, Londres, Paris et Francfort supportés par réseau à fibre optique.

Pour construire sa plate-forme de Back Testing On Demand, Quant House va s'appuyer sur la technologie de Sybase qui permet de collecter, consolider et stocker à la fois les données de marché et les données de transactions au sein d’un référentiel unique. Cette solution de nouvelle génération bénéficiera en outre d'un accès complet aux ressources, notamment aux serveurs destinés à rejouer les données et au référentiel de données de marché. En supprimant le temps et les efforts consacrés aux infrastructures de back testing ad hoc, les opérateurs de trading pourront se concentrer sur leur métier, avec à la clé une augmentation de la valeur, de l’efficacité et un meilleur avantage concurrentiel.

Pierre-François Filet, CEO et co-fondateur de Quant House, confie : « Nous proposons, au travers de cette initiative commune, une toute nouvelle façon d’appréhender les opérations de back testing. Nous offrons aujourd’hui à nos clients la possibilité de s’appuyer sur les réseaux internationaux à fibres optiques et les sites d’hébergement de Quant House, tout en bénéficiant des technologies de messagerie et de stockage développées par Sybase déjà présentes dans 90% des sociétés de bourse et dans 60% des banques à travers le monde ».

Steve Shine, Vice-président et Directeur général de Sybase pour la région EMEA, déclare : « En permettant aux institutions financières de réaliser des opérations de back testing virtuellement, sur tout set de données de marché, Sybase et Quant House proposent aujourd’hui une solution sans équivalent. Cette solution offre aux opérateurs de salles de marché la possibilité de se soustraire d'opérations fastidieuses qui ne leur apportent pas de valeur, et avec un retour sur investissement quasi immédiat ».