Tout dépend de ce que tu souhaites : veux-tu apprendre à te servir des classes Java d'IHM, ou souhaites-tu seulement que ça marche sans savoir pourquoi ?

Dans le second cas il existe des outils pour "dessiner" graphiquement ton interface (je pense à JBuilder). Ca donne quelque chose de pas trop mal sans que tu ait à te soucier du 'comment'.

Dans l'autre hypothèse, cherche sur le web des exemples graphiques - il y en a même dans les exemples fournis par SUN. Regarde les mèthodes utilisées et plonge dans la doc des classes... Swing est plutôt facile à utiliser.